新冠疫情下国内外大豆期货市场联动性探究  

作　　者：张尹悦 

机构地区：[1]中国农业大学经济管理学院,北京100083

出　　处：《现代商业》2022年第7期57-62,共6页Modern Business

基　　金：2021年国家级大学生创新训练项目“中美大豆期货市场价格关联与波动溢出——基于疫情冲击视角”(项目编号:202110019075)阶段性成果。

摘　　要：本文选取了2004年~2021年中美大豆期货合约收盘价数据,以2020年1月2日为新冠疫情分界点,运用chow突变点检验、协整分析、VAR模型等方法,对疫情分割的两样本区间内,中美大豆期货价格联动性进行研究。结果表明,全样本区间内国内外大豆期货价格具有较高的联动性;疫情分界点后,协整关系减弱,联动性水平降低,美国大豆期货市场影响力减弱,中国大豆期货市场独立性提高,初步显现出独立行情。

关 键 词：大豆期货价格 协整 结构突变VAR模型 

分 类 号：F323.7[经济管理—产业经济]