全球主要原油现货对上海原油期货的风险溢出价值研究  

作　　者：秦志远 

机构地区：[1]南京信息工程大学管理工程学院,江苏南京210044

出　　处：《现代商业》2022年第8期73-75,共3页Modern Business

摘　　要：本文运用时变t-aDCC-Copula-CoVaR模型研究全球主要原油现货对上海原油期货的风险溢出价值。结果表明:原油现货的风险溢出价值存在时变性,在原油现货价格急剧下跌时,其对上海原油期货的风险溢出价值增大;与欧美原油现货相比,亚洲原油价格对上海原油期货的风险溢出更为明显。

关 键 词：上海原油期货 原油现货 时变t-aDCC-Copula-CoVaR 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]