我国地方政府性债务风险空间溢出性的识别——基于Copula模型的测算  

作　　者：许启凡 常玲 

机构地区：[1]中南财经政法大学 [2]中国人民银行临夏州中心支行

出　　处：《甘肃金融》2022年第2期36-40,47,共6页Gansu Finance

摘　　要：文章利用KMV模型预测了2019—2029年我国31个省(市、自治区)地方政府性债务违约风险,并采用Copula模型对我国地方政府性债务违约风险的空间溢出性进行了识别。研究发现,我国地方政府性债务风险空间溢出效应总体可控,但存在5个较高的地区,分别是天津、江苏、湖北、山西和江西。进一步分析发现,以上述地区为中心的风险溢出网络大小各异,其中江苏地区风险溢出网络范围最广。最后提出应持续完善金融系统风险监管体系;加强对政府直接融资的引导;建立健全区域间协调发展机制等对策建议。

关 键 词：地方政府性债务风险 空间溢出性 COPULA模型 

分 类 号：F812.5[经济管理—财政学]