我国数字经济对企业金融化影响例证分析——基于时间序列模型  

作　　者：华潇琳 宁祖辉 戴圣锦 王婷婷[1] 艾来提 

机构地区：[1]南京财经大学,江苏南京210000

出　　处：《海峡科技与产业》2022年第2期7-12,共6页Technology and Industry Across the Straits

基　　金：2021年江苏省大学生实践创新训练项目“后疫情时代数字金融助推企业数字化转型路径研究——以江苏省为例”(202110327025Z)。

摘　　要：随着信息技术、大数据与云计算等创新技术的崛起,我国数字经济规模逐年扩张,GDP贡献不断增强,是2019年后经济发展的关键动力。本文首先对我国数字经济发展现状进行描述性统计分析,接着运用VAR模型分析2019年前后数字经济对企业金融化的影响,并对其进行ADF等相关检验,检验均通过。然后结合ADF检验发现本文时间序列数据具有一阶平稳且不具有季节效应,并对比VAR模型和霍尔特双参数曲线模型的预测效果,发现霍尔特双参数曲线模型的预测效果更好,因此本文采用霍尔特双参数曲线模型对企业金融化数值进行未来3年的预测。根据研究结论,本文最后对政府有关部门和企业提出了理论意见。

关 键 词：数字经济 企业金融化 VAR模型 霍尔特双参数曲线模型 

分 类 号：F425[经济管理—产业经济]