商业银行利率风险与管理实证研究——基于GARCH 模型的VaR 测算和利率敏感性分析  

作　　者：戴晓云 

机构地区：[1]西南财经大学金融学院

出　　处：《环渤海经济瞭望》2021年第12期34-37,共4页

摘　　要：一、前言利率市场化是大多数市场经济国家金融体系发展到一定阶段的产物。随着我国利率市场化改革的深入推进,商业银行拥有更多自主权来规避利率风险,提高盈利能力,但也面临利差缩减、信贷增速放缓和业务转型等方面的挑战。在此背景下,研究商业银行利率风险,改进管理模式已具有较强的现实意义。二、我国利率市场化的进程以及影响上世纪九十年代初我国明确了利率市场化的改革方向,通过几年的改革努力,到1998年基本实现了货币产品和债券产品的市场化定价。

关 键 词：利率市场化 市场化定价 业务转型 金融体系发展 VAR 商业银行 九十年代 利差 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F272.3