生猪产业链区制转换与价格非线性传导  

作　　者：孟利东 闫桂权 

机构地区：[1]中国科学技术大学管理学院,合肥230026 [2]华中农业大学经济管理学院,武汉430070

出　　处：《统计与决策》2022年第9期128-132,共5页Statistics & Decision

基　　金：国家留学基金创新型人才国际合作培养项目(留金美[2021]395)。

摘　　要：文章基于中国2006年9月至2018年4月的仔猪价格、生猪价格和猪肉价格,引入马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型对生猪产业链区制状态转换与价格非线性传导进行实证分析。结果表明:生猪产业链在下跌、平稳和上升区制间转换较为频繁,其中下跌区制稳定性较强;生猪产业链服从MSIH(3)-VAR(5)模型,仔猪价格受到不同滞后期下猪肉价格的显著影响,生猪价格同时受到不同滞后期下仔猪价格和猪肉价格的显著影响;在不同区制状态中,生猪产业链各环节的价格非对称传导响应方向和持续时间基本一致,而冲击强度存在差异,上升区制中冲击强度最强,平稳区制次之,下跌区制最弱。

关 键 词：生猪产业链 价格波动 非线性传导 马尔科夫区制转换向量自回归(MS-VAR)模型 

分 类 号：F304.2[经济管理—产业经济]