金融业上市公司系统性风险度量研究——基于A股数据的分析  

作　　者：雷永洁 王资燕[1] 

机构地区：[1]贵州财经大学,贵阳550025

出　　处：《中国管理信息化》2022年第5期136-140,共5页China Management Informationization

摘　　要：本文选取2011—2020年度66家上市金融机构的股票数据,采用条件在险价值法(CoVaR)度量金融业上市公司系统性风险,建立分位数回归模型计算CoVaR。通过对近十年来我国金融业上市公司的系统性风险变化趋势的研究,发现我国金融业上市公司系统性风险近十年来整体在可控范围内,并通过近几年的改革逐步降低。期望本研究能为我国下一步的金融风险控制提供参考。

关 键 词：系统性风险 CoVaR 风险溢出 金融业 上市公司 

分 类 号：F830.9[经济管理—金融学]