信用卡业务信用风险压力测试的实践探究  

作　　者：张二朋 杨虹 于波[1] 

机构地区：[1]中国建设银行信用卡中心

出　　处：《中国信用卡》2022年第6期59-62,共4页China Credit Card

摘　　要：压力测试是商业银行重要的风险管理工具之一,可帮助商业银行预见极端宏观经济冲击可能带来的影响,为其主动制定积极的风险管理措施提供理论依据和数据支持,同时也可使监管机构和投资者更加全面地了解商业银行在不同压力情景下的风险防范能力。目前,商业银行普遍采用自上而下的(topdown)压力测试方式,如著名的威尔逊(Wilson)信用风险宏观压力测试模型,由于这类计量模型设计的压力情景变化会传导至GDP增长率、生产价格指数(PPI)、固定资产投资增长率等宏观经济压力因子,因此商业银行可根据模型公式定量计算出不良贷款率等承压指标。

关 键 词：不良贷款率 风险管理工具 风险防范能力 信用风险 宏观经济冲击 压力测试 GDP增长率 实践探究 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]