LPR改革对商业银行的影响分析——基于双重差分模型的实证检验  

Analysis of Impact of LPR Reform upon Commercial Banks——An Empirical Test Based on the Dual Difference Model

作　　者：雷娜 孙源序 Lei Na;Sun Yuanxu

机构地区：[1]河北地质大学经济学院,河北石家庄050031

出　　处：《吉林工商学院学报》2022年第3期68-75,共8页Journal of Jilin Business and Technology College

基　　金：河北地质大学学生科技基金科研项目资助“LPR改革对商业银行的影响分析——基于双重差分模型的实证检验”(KAZ202205);河北省高校基本科研业务费资助。

摘　　要：LPR改革在降低实体经济融资成本的同时也对商业银行盈利能力及风险防控能力产生极大挑战。通过对17家代表性较强的商业银行2013—2021年32个季度的面板数据构建双重差分模型,实证检验了LPR改革对商业银行风险和收益的综合影响及其传导机制。研究结果表明,LPR报价机制的引入会增加商业银行风险承担,降低商业银行单位风险的收益水平,对银行稳定性造成一定压力。进一步分析表明,LPR改革可以通过盈利渠道对银行风险及收益产生负面影响,LPR报价机制的实施对于中小型银行影响更加显著,银行间的竞争会更加激烈,对商业银行的资产负债管理能力提出了更高的要求。商业银行应积极应对来自风险及收益等方面的挑战,确保LPR定价转变平稳过渡。

关 键 词：LPR 商业银行 银行收益 银行风险 传导机制 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学] F830.42