全球疫情背景下我国证券市场羊群效应的研究  

作　　者：曾哲愚 

机构地区：[1]法国高等经济商业学院,法国95021

出　　处：《财会通讯》2022年第13期79-84,共6页Communication of Finance and Accounting

摘　　要：文章以沪深300指数成分股为样本,通过CCK模型探究了新冠疫情对我国证券市场羊群效应的影响,并基于CSAD指标与HS模型测度了新冠疫情期间羊群效应的强度变化。同时,论文从理论角度分析了新冠疫情对羊群效应的影响机理。结果表明,新冠疫情明显增强了我国证券市场的羊群效应。论文据此提出了应对策略,包括控制疫情并稳定市场预期、完善信息披露机制、调整金融机构薪酬体系等。

关 键 词：羊群效应 新冠疫情 CSAD CCK 模型 HS 模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]