算法框架与赔付能力:存款保险定价研究--基于中国17家商业银行模拟赔付的测算  

Algorithmic Framework and Compensation Capacity of Deposit Insurance Pricing:Based on the Calculation of Simulated Compensation of 17 Commercial Banks in China

作　　者：姚帅 周镕基 Yao Shuai;Zhou Rongji

机构地区：[1]衡阳师范学院经济与管理学院,湖南衡阳421002 [2]美国得克萨斯大学大河谷分校商学院,美国得克萨斯爱丁堡78541

出　　处：《金融理论与实践》2022年第7期1-11,共11页Financial Theory and Practice

基　　金：湖南省“双一流”学科“应用经济学”([2018]469号);湖南省创新平台开放基金项目“我国存款保险定价、赔付及应用研究”(XC20K01);国家社会科学基金项目“外部性反思、评价及路径选择”(21BJY257)的阶段性成果。

摘　　要：存款保险制度(DIS)对于现代宏观金融体系稳定来说越来越重要,伴随着银行业危机在全球范围内的频发,DIS越来越受到各国政府的高度关注。赔付设计与定价对建立有效的DIS至关重要,但现有研究较少涉及存款保险宏观视角的赔付算法设计与赔付能力定价。有鉴于此,基于背包模型构建了赔付算法数学框架,并结合2015—2020年17家样本银行6个维度的观测数据,模拟检验中国存款保险基金赔付能力与算法价值,从而实现理论构思与设计视角新的边际贡献。模型结果表明:中国存款保险基金赔付安全且储备有效,单调算法在赔付样本中效果占优,储备值能够满足多维度赔付标准,但在特定年份仍会受到高价值银行的赔付干扰。建议依托于单调算法规则关注银行的系统性干扰,并保持基金储备的稳定。

关 键 词：保险研究 存款保险 背包模型 算法价值 赔付能力 

分 类 号：F832.31[经济管理—金融学]