基于压力测试的国有控股银行利率风险测度的实证研究  

作　　者：丛禹月[1] 段嘉兴 聂阳阳 

机构地区：[1]西安欧亚学院,陕西西安710065

出　　处：《科技经济市场》2022年第6期40-42,共3页

基　　金：陕西省教育科学“十四五”规划2021年度课题(课题编号:SGH21Y0389);校级重点课程“金融风险管理”资助项目(课题编号:2018KC023)。

摘　　要：随着利率市场化改革的不断推进,商业银行的利率风险不断凸显。国有控股银行作为我国银行业的中流砥柱,在银行业中具有引领作用,其稳固发展对我国经济发展和危机的应对起到举足轻重的作用。文章主要采用利率敏感性缺口模型和压力测试模型,对6家国有控股银行的利率风险进行测度,并基于测试结果提出优化国有控股银行利率风险管理的对策。

关 键 词：国有控股银行 利率风险 利率敏感性缺口 压力测试 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]