数字金融、资产规模与商业银行风险承担  

Digital Finance,Asset Scale and Risk Taking of Commercial Banks

作　　者：韦颜秋[1] 邱立成 Wei Yanqiu;Qiu Lichen

机构地区：[1]天津商业大学经济学院,天津300134 [2]燕山大学经济管理学院,河北秦皇岛066000

出　　处：《贵州社会科学》2022年第6期116-126,共11页Guizhou Social Sciences

基　　金：天津市哲社科基金项目“推进绿色金融可持续发展的金融新生态系统建构”(TJYJ18-026)。

摘　　要：本文选取中国106家商业银行2013-2020年数据为样本,实证检验了数字金融对商业银行风险承担的影响,同时分析了数字金融对不同规模商业银行风险承担的异质性影响。结论表明:从总体来看,数字金融对商业银行风险承担的影响呈现出U型趋势,初期先下降,到后期上升反转。在影响机理上,数字金融通过替代效应和技术溢出效应对商业银行风险承担产生影响;数字金融对不同规模商业银行风险承担的影响存在明显异质性,大型商业银行面对数字金融发展冲击时其风险承担敏感度最弱,而中型与小型商业银行的敏感度则逐步升高。本文在前人研究的基础上,构建了新的数字金融发展指数,丰富了现有研究文献,从整体发展视角刻画了中国数字金融发展水平,有助于商业银行制定数字化发展战略,为完善金融监管和政策制定提供经验证据。

关 键 词：数字金融 资产规模异质性 风险承担 

分 类 号：F830[经济管理—金融学]