东盟六国银行系统性金融风险研究  

作　　者：谢彪 张嘉琦 

机构地区：[1]广西大学国际学院 [2]广西大学经济学院

出　　处：《法制与经济》2022年第2期104-108,共5页

基　　金：国家社科基金“‘一带一路’金融合作与开放视角下中国金融系统结构性稳定的影响因素与风险产生机制研究”(18CJY059);广西大学博士启动项目“基于CCA方法的东盟十国宏观金融风险研究”(XBS201901)。

摘　　要：SRISK模型可以用来计算东盟印度尼西亚、马来西亚、泰国、越南、新加坡、菲律宾六国的49家样本银行的系统性金融风险,在消除样本选择与资产规模的量纲影响后,可对六国的银行系统风险进行排名。研究结果显示,东盟六国的银行风险由大到小依次为泰国、新加坡、马来西亚、菲律宾、越南、印度尼西亚。菲律宾与印度尼西亚的银行风险波动较大,其余四国的风险值较为稳定。

关 键 词：系统性金融风险 SRISK 东盟银行 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]