影子银行和银行风险承担——基于银行表内资产的分析  

作　　者：邵杨楠 李志生[1] 

机构地区：[1]中南财经政法大学金融学院

出　　处：《武汉金融》2022年第8期38-48,共11页Wuhan Finance

摘　　要：2008年以来我国影子银行业务规模迅速增长,虽然影子银行在一定程度上为实体经济注入了活力,但也带来了潜在的风险。本文利用手工收集的2008—2020年我国51家上市银行的数据,研究了影子银行业务对银行风险承担的影响。结果表明,影子银行业务显著提升了银行风险承担水平,但这一效应在不同类型的银行中具有明显的异质性。机制分析的结果表明,参与影子银行业务会使银行持有更多类型的影子银行资产,并且降低了银行的信息透明度。监管政策对不同类型影子银行资产的影响效果具有异质性,而银行会通过资产转换的操作来规避监管。本文丰富了基于表内资产视角的影子银行相关研究,对影子银行的监管和治理具有一定启示意义。

关 键 词：银行 影子银行 风险承担 资产负债表 信息透明度 

分 类 号：F830.2[经济管理—金融学]