我国铜期权市场套利机会的实证研究——基于期权平价定理  

作　　者：周芳 

机构地区：[1]湖北经济学院法商学院

出　　处：《中国集体经济》2022年第25期95-97,共3页China Collective Economy

基　　金：2020年度湖北省教育厅科学研究计划指导性项目(项目编号:B2020371)。

摘　　要：2018年9月21日上市的铜期权产品进一步丰富了我国衍生产品市场,基于期货期权类型的看涨看跌期权平价定理,对上市以来铜期权市场的套利机会进行实证研究,发现我国铜期权市场经历2018年的快速发展之后,目前处于稳步增长阶段,套利机会与到期期限、行权价格之间没有明显关系,但受当时的经济环境等因素影响较显著。

关 键 词：铜期权 期权平价定理 套利 实证研究 

分 类 号：F724.5[经济管理—产业经济] F764.2