基于同业存单信用利差的商业银行隐含违约率测算方法分析  

Analysis of the Calculation of the Implied Default Rates Based on Credit Spread of Commercial Bank Inter-bank Deposit

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作  者:周凯 聂子昂 Zhou Kai;Nie Ziang

机构地区:[1]中国邮政储蓄银行金融同业部

出  处:《债券》2022年第9期77-81,共5页CHINA BOND

摘  要:包商银行负面事件发生后,市场越来越关注中小商业银行的违约风险。自2019年起,低评级和高评级银行发行的同业存单信用利差明显走阔,监管层面强调加强中小银行信用风险防范和化解。在银行类金融机构历史违约数据缺失的情况下,本文基于风险中性市场假设,借助2021年商业银行同业存单的信用利差推算商业银行的隐含违约率,并在此基础上进行实证分析,实现对样本外商业银行隐含违约率的预测。

关 键 词:隐含违约率 同业存单 信用利差 财务指标 

分 类 号:O213[理学—概率论与数理统计] F832.33[理学—数学]

 

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