检索规则说明:AND代表“并且”;OR代表“或者”;NOT代表“不包含”;(注意必须大写,运算符两边需空一格)
检 索 范 例 :范例一: (K=图书馆学 OR K=情报学) AND A=范并思 范例二:J=计算机应用与软件 AND (U=C++ OR U=Basic) NOT M=Visual
机构地区:[1]中国邮政储蓄银行金融同业部
出 处:《债券》2022年第9期77-81,共5页CHINA BOND
摘 要:包商银行负面事件发生后,市场越来越关注中小商业银行的违约风险。自2019年起,低评级和高评级银行发行的同业存单信用利差明显走阔,监管层面强调加强中小银行信用风险防范和化解。在银行类金融机构历史违约数据缺失的情况下,本文基于风险中性市场假设,借助2021年商业银行同业存单的信用利差推算商业银行的隐含违约率,并在此基础上进行实证分析,实现对样本外商业银行隐含违约率的预测。
分 类 号:O213[理学—概率论与数理统计] F832.33[理学—数学]
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