基于移动平均线技术指标的债券量化交易策略研究  

作　　者：于永瑞 

机构地区：[1]江门农村商业银行股份有限公司,广东江门529100

出　　处：《时代经贸》2022年第9期40-45,共6页TIMES OF ECONOMY & TRADE

摘　　要：本文基于中债总净价(7-10年)指数2006年11月至2021年10月共计16年数据,使用金融工程量化编程技术,研究了均线指标在债券交易中的应用效果。得出结论:短期均线使用3个交易日移动平均值,长期均线使用25个交易日移动平均值,能够取得较好的效果,收益率为50.68%,亏损概率为47.37%,单次最大损失为1.02%,年化价差收益率为3.45%,年平均买卖次数为5.18次。

关 键 词：技术指标 移动平均线 金融工程 量化交易 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]