油价结构冲击对中国经济政策不确定性的影响--基于TVP-VAR模型的实证研究  

作　　者：吴翔[1] 

机构地区：[1]东北电力大学经济管理学院,吉林132012

出　　处：《关东学刊》2022年第5期40-50,共11页

基　　金：国家社会科学基金项目“低利率环境下货币政策效应检验及新时期货币政策调控模式选择研究”(19BJY016)。

摘　　要：为了探究油价冲击对中国经济政策不确定性影响程度与作用方式,减缓国际油价频繁波动对中国经济稳定性影响,本文基于2002年1月至2022年5月的月度数据,运用时变参数向量自回归模型(TVP-VAR)实证分析了结构性油价冲击对中国经济政策不确定性的影响。研究发现,无论是TVP-VAR的等间隔函数还是时点函数,国际市场石油产量的变动短期内对我国经济政策不确定性均产生显著的影响,全球实际经济活动短期内影响方向不确定,原油市场的特定需求冲击短期内有利于降低我国经济政策不确定性;在考虑了美国经济政策的情况下,认为美国经济政策不确定性短期内对我国经济政策不确定性有显著的影响。在实证分析的基础上,提出了相关的政策建议。

关 键 词：油价结构冲击 经济政策不确定性 TVP-VAR模型 

分 类 号：F120[经济管理—世界经济] F416.22F764.1