基于遗传算法的CART树股票选择方法  

作　　者：温广军 袁立新 马晓光 李佩隆 

机构地区：[1]渤海造船厂集团有限公司经济运行部,辽宁葫芦岛125000 [2]中国船舶集团公司第719研究所葫芦岛工程技术部,辽宁葫芦岛125000 [3]大连船舶重工集团有限公司规划建设部,辽宁大连116000 [4]中国石油天然气股份有限公司大连石化分公司,辽宁大连116031

出　　处：《投资与创业》2022年第15期31-33,50,共4页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

摘　　要：本文以中国上海A股市场数据为研究对象,选择排名靠前的股票来制定一个等权重的投资组合,并使用CART回归树作为股票评分机制,使用遗传算法来迭代计算CART树的模型参数,从而提出一种基于遗传算法和CART树的选股模型,旨在根据候选股票的基本面和技术特征来评估候选股票。实证结果表明,新的选股模型可以使投资组合盈利,并显著优于其他模型,具有较好的投资回报率和模型鲁棒性。

关 键 词：股票选择 机器学习 CART树 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]