基于贝叶斯方法的风险价值VaR的推断与检验  

Research on Inference and Test of VaR Based on Bayes Method

作　　者：范国兵 陈清也 赵雨姗 FAN Guobing;CHEN Qingye;ZHAO Yushan(School of Mathematics and Statistics,Hunan University of Finance and Economics,Changsha 410205,China)

机构地区：[1]湖南财政经济学院数学与统计学院,湖南长沙410205

出　　处：《河南教育学院学报（自然科学版）》2022年第3期13-16,共4页Journal of Henan Institute of Education(Natural Science Edition)

基　　金：湖南省教育厅科学研究重点项目“基于贝叶斯统计的金融市场风险测度研究”(18A440);2021年湖南省大学生创新创业训练计划项目“贝叶斯原理在金融风险度量及证券市场中的应用研究”。

摘　　要：风险价值VaR模型是金融领域利用统计技术综合衡量和管理风险的通用方法。基于贝叶斯方法与原理,利用正态分布,通过先验分布与后验分布提出了VaR模型中的参数估计,并给出了准确性检验的贝叶斯方法。VaR model is a general method to comprehensively measure and manage risks in the financial field with statistical techniques.The parameter estimation of VaR model is proposed through prior distribution and posterior distribution based on Bayesian method and principle by normal distribution,and the Bayesian method for accuracy test is put forward.

关 键 词：贝叶斯 风险价值 参数估计 推断 检验 

分 类 号：F830.59[经济管理—金融学]