大类资产配置模型在固收+投资中的应用  

The Use of Asset Category Allocation Model in“Fix-income+Investment”

作　　者：李宇璐 李隽 Li Yulu;Li Jun

机构地区：[1]泰达宏利基金固定收益部

出　　处：《债券》2022年第11期88-92,共5页CHINA BOND

摘　　要：近年来固收+产品以其收益较为稳健、净值回撤较小的特点愈发受到市场青睐。本文从大类资产配置模型出发,以赔率及胜率为观测点,对固收+投资进行应用分析,并结合较复杂的宏观环境,提出贴近实际的投资思路。

关 键 词：大类资产配置 固收+投资 赔率指标 胜率指标 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]