基于中债7-10年期总净价指数的心理线指标应用研究  

作　　者：于永瑞 

机构地区：[1]江门农村商业银行股份有限公司,广东江门529100

出　　处：《投资与创业》2022年第17期23-25,33,共4页INVESTMENT AND ENTREPRENEURSHIP

摘　　要：进入21世纪以来,计算机技术的突飞猛进在客观层面上推动了量化交易的发展,特别是2008年全球金融危机后,大批华尔街金融人才返回国内工作带动了国内量化技术的发展。从历史上看,量化技术最先应用于期货市场,然后逐渐应用于股票市场,近几年在债券交易市场的应用也越来越广泛,国内大型商业银行、基金公司、证券公司开始探索量化技术在债券市场的应用。本文基于在期货和股票市场应用较广泛的心理线指标,将中债总净价(7-10年)指数作为分析对象,使用VBA编程技术研究心理线指标在债券交易中心的应用,取得了较好的结果:基于过去16年的历史数据,可以实现年化3.92%的净价价差收益率,回撤、买卖次数等指标满足实际的交易需求。

关 键 词：量化交易 心理线指标 PSY指标 金融工程 债券交易 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]