绿色基金视角下风险度量模型的实证对比探究  

作　　者：庹林华 陈涛 

机构地区：[1]沈阳化工大学经济与管理学院,辽宁沈阳110000

出　　处：《中国市场》2022年第35期39-41,共3页China Market

摘　　要：文章以兴全绿色投资混合LOF基金2019年1月1日至2019年12月31日的日增长率为样本数据,研究常用风险度量模型在绿色基金中短期内的表现情况。对比发现,极值理论下的POT模型表现较好,其余依次是ES模型、Monte Carlo-VaR模型、Monte Carlo-CVaR模型,为绿色基金的短期风险度量模型的选择上提供参考依据。

关 键 词：金融风险 风险度量 绿色基金 极值理论 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]