亚太地区股市泡沫联动性研究  

作　　者：梁聪聪 卢颖烨 赵和玉[1] 

机构地区：[1]梧州学院,广西梧州543003 [2]广东外语外贸大学,广东广州510006

出　　处：《现代营销（下）》2022年第11期16-18,共3页Marketing Management Review

基　　金：“以数治税”背景下广西企业税务风险管理研究(编号:2022B012)。

摘　　要：本文使用倒向上确界ADF(BSADF)泡沫检验方法、Granger因果关系检验,研究1997—2019年亚太七个国家(地区)股市的泡沫程度及其联动性。实证结果表明:在研究期内,亚太地区主要股市均存在不同程度的泡沫,最为严重的股市泡沫集中发生在2006—2007年。中国香港和印度尼西亚的股市泡沫将导致其他股市泡沫的发生,而马来西亚股市则是其他股市泡沫的接收者。

关 键 词：亚太股市 泡沫联动性 GSADF GRANGER因果检验 

分 类 号：F8[经济管理]