低频投资者情绪指数的构建及对创业板指数收益率影响研究  

作　　者：李斐 

机构地区：[1]兰州大学经济学院,甘肃兰州730000

出　　处：《产业创新研究》2022年第21期133-135,共3页Industrial Innovation

摘　　要：基于月度指标数据构建低频投资者情绪指数,研究其与创业板指数收益率之间的互动关系。分析发现,投资者情绪指数和创业板收益率互相影响,滞后一期的投资者情绪对创业板指数收益率有正向影响作用,滞后一期的创业板指数收益率对投资者情绪也有正向影响作用,且后者对前者的影响程度大于前者对后者的影响。

关 键 词：投资者情绪 主成分分析 VAR模型 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学] F224