经济政策不确定性、国际原油价格变动与我国农产品期货价格——基于TVP-SV-VAR模型的分析  

作　　者：卿雨茜 郭风龙[2] 

机构地区：[1]南京审计大学金融学院 [2]南京审计大学

出　　处：《金融经济》2022年第12期79-93,共15页Finance Economy

摘　　要：本文基于2007年1月至2021年12月的月度数据,利用TVP-SV-VAR模型研究了经济政策不确定性和国际原油价格变动对我国农产品期货价格的影响。研究结果表明:首先,经济政策不确定性和国际原油价格变动对我国农产品期货价格在短期内存在显著影响,在不同的农产品期货类别间其影响存在明显差异。其次,金融危机、欧债危机、中美贸易摩擦和新冠肺炎疫情四个不同时期,经济政策不确定性对农产品期货价格的影响表现具有差异,国际原油价格变动则均对其产生正向影响。不同的农产品期货类别在这四个时期对经济政策不确定性冲击和国际原油价格变动冲击的响应也各有不同。

关 键 词：经济政策不确定性 国际原油价格变动 中国农产品期货市场 

分 类 号：F831[经济管理—金融学]