金融衍生品与固定收益证券的收益:风险管理的未来?  

作　　者：卓小杨 

机构地区：[1]北京理工大学管理与经济学院

出　　处：《清华金融评论》2022年第12期97-98,共2页Tsinghua Financial Review

摘　　要：长久以来,对金融衍生品或固定收益证券定价的关注远大于对其收益的关注,这是因为并没有很好的理论工具计算它们的期望收益。论文《或有权益产品收益率的等价期望测度理论》(ATheoryof Equivalent Expectation Measures for Contingent Claim Returns)提出了一种新的理论方法,可以系统性地解决这类问题。

关 键 词：金融衍生品 固定收益证券 风险管理 期望收益 或有权益 收益率 

分 类 号：F830.91[经济管理—金融学]