个人信用贷款量化风控技术的应用实践  

Application Practice of Quantitative Risk Control Technology for Personal Credit Loans

作　　者：燕鹏飚 田甜 刘志敏 谌志良 Yan Pengbiao;Tian Tian;Liu Zhimin;Chen Zhiliang

机构地区：[1]长沙农村商业银行

出　　处：《金融科技时代》2023年第3期10-13,共4页FinTech Time

摘　　要：为了解决长沙农村商业银行个人信用贷款线上化产品“Q闪贷”实践中出现的各类问题,笔者利用27个月的历史样本进行分析和建模,优化迭代了产品冷启动的准入规则和风控模型。相对于常规的量化风控策略和模型,创新性地设置了4层风险防火墙:第一层,反欺诈规则过滤;第二层,贷前准入规则再次过滤;第三层,申请评分模型进一步过滤;第四层,基于盈亏平衡测算,拒绝盈利小于0的客户。经过反复测算,找到能够平衡盈利、质量和规模的最优阈值和假设参数,最终资产收益率突破2%。相对于冷启动模式,该项指标提升了1.19个百分点,盈利能力增长了1.45倍,同时逾期率仅0.07%,下降了98%。

关 键 词：智能风控 个人信用贷款 量化风控 盈亏平衡测算 

分 类 号：F832.479[经济管理—金融学]