钢铁业A股指数涨跌幅对沪铜期货成交量预测能力研究  

作　　者：蔡正根 

机构地区：[1]青海民族大学

出　　处：《财富时代》2023年第1期62-64,共3页Times of Fortune

摘　　要：随着我国股票市场和期货市场的不断发展,跨市场的信息总结和预测能力愈发受到关注。运用VAR模型,研究钢铁业A股指数月涨跌幅对沪铜期货主力合约月成交量的预测能力,实证结果表明:涨跌幅对成交量的影响是显著的,存在预测能力。在特定情况下,股票市场相比期货市场可能更具有信息优势,这值得相关机构和投资者重视。

关 键 词：涨跌幅 期货市场 股票市场 沪铜期货 VAR模型 主力合约 A股指数 钢铁业 

分 类 号：F83[经济管理—金融学]