Lévy型过程马氏Copula的构造  

Construction of Markov Copula for Lévy-type Processes

作　　者：杨秋宸 梁明杰 YANG Qiuchen;LIANG Mingjie(School of Mathematics and Statistics,Fujian Normal University,Fuzhou 350007,China;College of Information Engineering,Sanming University,Sanming 365004,China)

机构地区：[1]福建师范大学数学与统计学院,福建福州350007 [2]三明学院信息工程学院,福建三明365004

出　　处：《太原师范学院学报（自然科学版）》2023年第1期12-15,共4页Journal of Taiyuan Normal University:Natural Science Edition

基　　金：国家自然科学基金(12071076);福建省自然科学基金(2022J011177)。

摘　　要：基于马氏Copula与马氏耦合算子的联系,利用扩散过程的马氏Copula构造纯跳Lévy型过程的马氏Copula,同时给出相应例子.Based on the relation between the Markov Copula and the Markov coupling operator, the Markov Copula for prue jump Lévy type processes is constructed by using the Markov Copula of diffusion processes, and the corresponding example is given.

关 键 词：马氏Copula 耦合算子 扩散过程 Lévy型过程 

分 类 号：O211.62[理学—概率论与数理统计]