可转债发行公告日股价效应研究  

作　　者：刘建业 

机构地区：[1]青海民族大学,青海西宁810007

出　　处：《科技经济市场》2023年第3期52-54,共3页

摘　　要：文章运用事件研究法计算可转债发行公告日的平均异常收益,对沪深两市2010—2020年483家上市公司股价效应进行研究。实证研究表明:发行公告日当天,样本公司的股价效应显著为正,公告前5个交易日的累计异常收益显著为正,公告后5个交易日的累计异常收益显著为负,发行公告日当天的超额收益在公告日后5个交易日内基本上被回填。

关 键 词：可转债 发行公告日 股价效应 事件研究法 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]