从全面风险管理视角审视硅谷银行事件  

Rethinking SVB Incident from Perspective of Enterprise-wide Risk Management

作　　者：于力 刘吕科[2] 

机构地区：[1]中国民生银行博士后科研工作站 [2]中国民生银行风险管理部

出　　处：《银行家》2023年第5期84-87,共4页The Chinese Banker

摘　　要：从西方历史上的银行破产危机事件来看,硅谷银行事件并不鲜见,在一定程度上和遭遇挤兑的纽约美国银行、北岩银行、哈里法克斯银行等如出一辙.用一句话可以总结类似银行陷入危机的过程:将储户的短期存款配置于长期资产(如硅谷银行投资的MBS和美国国债),随着政策利率上调,债券价格下跌,所配置的长期资产出现高额未实现亏损,大量储户捕捉到亏损的危险信号,在恐慌中形成挤兑,并引发流动性危机.

关 键 词：长期资产 美国银行 流动性危机 硅谷银行 债券价格 银行破产 美国国债 挤兑 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]