环境冲击对国内区域金融风险的影响——基于VAR模型实证分析  

作　　者：崔伟 

机构地区：[1]新疆财经大学金融学院,新疆乌鲁木齐830012

出　　处：《科技经济市场》2023年第4期13-16,共4页

摘　　要：将国内资本市场银行每日收益率指标作为金融风险的标志变量,利用VAR模型中Granger因果检验和脉冲响应函数,以2020年发生的环境冲击为背景,对国内江浙沪区域金融风险传染效应的影响进行实证检验。研究结果表明,与国家间存在影响效应一样,在国内各地区之间,金融风险的传染效应也十分明显。通过一系列检验和具体分析的结果发现,金融风险传染在不同地区并不是随时都有双向影响机制的。

关 键 词：金融风险 区域金融 VAR模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学] O141.4[理学—数学]