基于DD模型的商业银行流动性风险分析——以硅谷银行为例  

作　　者：庄恩顺 

机构地区：[1]金陵科技学院

出　　处：《黑龙江金融》2023年第7期77-82,共6页Heilongjiang Finance

摘　　要：2022年3月美联储为应对美国前期的量化宽松型政策连续实施了加息措施,激进的加息行为诱发硅谷银行的流动性危机并最终导致其破产。本文运用DD模型进行分析,指出银行产生挤兑现象的原因在于银行资产负债结构的严重错配、过高的贷款集中度、监管当局有效监管的缺失,并结合我国国情提出了相关建议:完善“一行一局一会”的金融监管格局,银行自身做好分散化投资管理,政府完善存款保险制度和央行履行好最后贷款人的职责。

关 键 词：DD模型 流动性风险 硅谷银行 挤兑 

分 类 号：F831.2[经济管理—金融学]