个人养老金FOF基金业绩影响因素研究  

作　　者：张润泽 

机构地区：[1]中信建投证券股份有限公司

出　　处：《时代金融》2023年第11期72-75,共4页Times Finance

摘　　要：本文研究个人养老金FOF基金业绩的相关影响因素,主要包括:基金资产配置,基金经理和基金历史评级三方面特征。对202305至202309市场下降区间,151只个人养老基金734个特征向量按月末时点进行提取和标准化,并进行了相关性分析和线性回归分析。结果表明:市场下降区间,FOF基金的绝对和相对收益均与“权益类占比”呈较显著的负相关性,相对收益与“前10子基金资金集中度”呈一定的正相关性;FOF基金的绝对收益与基金经理近期所辖普通证券投资基金的整体回报呈一定的正相关性;FOF基金业绩与6个月前的历史评级无显著相关性。

关 键 词：基金经理 相对收益 绝对收益 证券投资基金 线性回归分析 个人养老金 特征向量 相关性分析 

分 类 号：F832.51[经济管理—金融学]