中国小麦期货与现货价格波动的互动特征研究  

作　　者：邵永同[1] 王露 苟逸枫 

机构地区：[1]天津商业大学经济学院,天津300134 [2]通威农业发展有限公司,四川成都610041

出　　处：《农村经济与科技》2023年第16期1-3,12,共4页Rural Economy and Science-Technology

基　　金：教育部人文社会科学研究规划基金项目“粮食安全视域下粮食期货价格泡沫风险研究”(项目编号:22YJA790048)阶段性成果。

摘　　要：为揭示中国小麦期货与现货价格波动的互动特征,研究了中国小麦现货生产消费及价格波动、小麦期货市场和期货价格波动特征以及中国小麦期货与现货价格波动的互动性特征,结果表明中国小麦期货与现货价格波动具有较强联动性、趋同性、引导性和传递性,并从加强对外生信息冲击的监测与分析、完善小麦期现货市场信息连接机制和提高小麦期现货价格异常波动的预警能力三个方面提出建议。

关 键 词：小麦期现货 价格波动 波动特征 

分 类 号：F326[经济管理—产业经济]