商业银行房地产信贷风险的度量与预测——基于多元线性回归分析方法  

作　　者：李洪超 

机构地区：[1]云南民族大学

出　　处：《上海房地》2023年第11期40-45,共6页Shanghai Real Estate

摘　　要：本文运用CPV模型,采用多元线性回归的分析方法,从宏观层面分析商业银行房地产信贷风险的主要影响因素,运用模型预测未来商业银行房地产行业的不良贷款率。考虑到宏观经济形势对信贷风险影响的两面性,我们结合多个指标进行论证分析,研究结果表明:前瞻性指标(综合领先指数、房地产开发投资增长率)和非物质性指标(实际总人力资本)对房地产信贷风险有着显著影响且呈现反向关系,而反映房地产行业状况的国房景气指数则与房地产信贷风险呈现正向关系。最后,本文根据研究成果,就政府和银行如何有效防范房地产信贷风险提出措施建议。

关 键 词：商业银行 房地产 信贷风险 多元线性回归 

分 类 号：F299.23[经济管理—国民经济] F832.4