气候转型风险冲击下我国商业银行气候脆弱性研究——基于压力测试模型的实证分析  

作　　者：蔡源 崔婕[1] 

机构地区：[1]山西财经大学金融学院

出　　处：《武汉金融》2023年第10期3-12,共10页Wuhan Finance

基　　金：国家社会科学基金项目“气候风险冲击对金融系统的传导路径及溢出效应研究”(22BJY165)。

摘　　要：本文基于自下而上的压力测试方法,纳入温度场景和气候转型冲击因子,将行业层面的碳排放量与商业银行贷款信息联系起来,预测了2020—2060年我国商业银行的气候脆弱性程度。结果表明:未来全球升温目标控制得越严格,商业银行面临的气候转型风险冲击就越大;能源市场份额冲击造成的商业银行气候脆弱性指数在量级上较大,但碳价冲击下商业银行面临的潜在气候风险更大;整个样本区间内,转型冲击对国有银行的影响最为显著,随着“双碳”政策的实施,股份制银行和城商行的气候脆弱性指数要远超国有银行;商业银行气候脆弱性程度占其总资本(或核心一级资本)比重较高。

关 键 词：气候转型风险 商业银行 气候脆弱性指数 压力测试 金融稳定 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]