新关联网络下金融科技风险传染效应测度  

作　　者：王悦[1] 谭中明 伏欣雨 

机构地区：[1]江苏大学

出　　处：《黑龙江金融》2023年第11期56-59,共4页Heilongjiang Finance

基　　金：国家社科基金项目“新关联网络下金融科技风险传染机制与效应测度研究”(202310299085Z)。

摘　　要：互联网金融公司如新浪支付、蚂蚁金服等的加杠杆、规模性特征不断凸显。本文从金融科技风险的特征出发,对银行业、保险业以及互联网金融公司等样本数据进行系统处理和剖析,划分风险等级,构建金融科技风险指标体系。风险的联动效应往往具有不对称性,依据其非线性特征与结构性变化,文章采用Logistic模型进行回归分析,对金融风险指标进行评估验证。采取量化研究与统计分析的手段对金融科技风险进行效应测度研究,有利于推动国际金融界以及我国宏观经济健康稳定发展,有着重大的科学价值与现实意义。

关 键 词：新关联网络 金融科技风险 LOGISTIC模型 

分 类 号：F832[经济管理—金融学]