利率、汇率与短期资本流动——基于VAR模型的实证分析  

作　　者：陈娜[1,2] 郑滨清 

机构地区：[1]福建师范大学协和学院经济与法学系,福建福州350117 [2]福建师范大学经济学院,福建福州350117

出　　处：《内蒙古财经大学学报》2024年第1期72-77,共6页Journal of Inner Mongolia University of Finance and Economics

基　　金：国家社会科学基金一般项目(22BKS178)。

摘　　要：当前,新兴经济体市场资金流动逐渐复苏,我国短期资本双向流动活跃,资本流动带动经济发展的同时也可在短期内发生大规模变动破坏金融市场秩序。本文选取2010—2021年的月度数据,通过构建VAR模型探究利率、汇率与短期资本流动三者之间的具体影响。实证结果表明:利率与汇率对我国短期资本流动存在显著影响,短期资本流动对利率的冲击反应更加敏感。

关 键 词：短期资本流动 利率 汇率 VAR模型 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]