“影子银行”潜在的流动性风险——基于系统GMM模型实证分析  

作　　者：谷美佳 马辉[1] 

机构地区：[1]哈尔滨商业大学,黑龙江哈尔滨150000

出　　处：《现代营销（下）》2024年第1期16-18,共3页Marketing Management Review

摘　　要：商业银行内部脱媒扭曲激化了商业银行的流动性风险。本文选取2011—2021年我国81家商业银行的面板数据,创新性测算“影子银行”规模。为消除变量个体效应的影响,采用系统GMM模型研究“影子银行”对商业银行流动性风险影响。结果显示,股份制商行及农商行的流动性风险,受到“影子银行”规模扩张而加剧的影响最大。在此基础上,提出针对不同性质的商业银行提供特色的“影子银行”业务,避免商业银行流动性风险日趋严重。

关 键 词：系统GMM模型 “影子银行”规模 商业银行流动性风险 

分 类 号：F222[经济管理—国民经济]