硅谷银行破产后的美国债券基金  

BondFunds intheAftermathof SVB'sCollapse

作　　者：尼古拉·切托雷利 陈曦 莎拉·泽巴尔 Nicola Cetorelli;Sarah Zebar

机构地区：[1]纽约联邦储备银行研究与统计部非银行金融机构 [2]不详 [3]纽约联邦储备银行研究与统计部

出　　处：《金融市场研究》2024年第1期116-119,共4页Financial Market Research

摘　　要：2023年3月可谓美国银行业大幅动荡的一个时期。对此,我们的分析将不局限于银行,而是分析在银行业危机开始后的那些日子里,固定收益开放式基金(债券基金)是如何表现的。我们发现,在硅谷银行(Silicon Valley Bank,SVB)遭遇挤兑后的近三周时间里,债券基金每天都出现资金净流出,而且这些资金流出分散在整个基金板块。初步证据表明,在此期间为加强银行资产负债表而采取的一些特殊措施,可能导致了以上债券基金资金外流的这一意外后果。

关 键 词：银行业危机 开放式基金 资金外流 债券基金 资金流出 硅谷银行 美国银行业 固定收益 

分 类 号：F831.51[经济管理—金融学]