关于大维样本协方差矩阵经验谱分布极限性质的研究  

A note on asymptotic properties of the empirical spectral distribution of a large sample covariance matrix

作　　者：刘振文 LIU Zhenwen(Department of Basic Science,Jilin University of Architecture and Technology,Changchun 130114,China)

机构地区：[1]吉林建筑科技学院基础科学部,吉林长春130114

出　　处：《长春工业大学学报》2023年第6期511-514,共4页Journal of Changchun University of Technology

基　　金：国家自然科学基金项目(11901056)。

摘　　要：讨论大维样本协方差矩阵经验谱分布的收敛性。在维容比可能不存在极限的情况下,得到了经验谱分布Stieltjes变换的强收敛定理。This paper discusses the convergence of the empirical spectral distribution of a large sample covariance matrix.We derive the strong convergence of the Stieltjes transform of the empirical spectral distribution when the limit of dimension-to-sample size ratio does not exist.

关 键 词：随机矩阵 经验谱分布 极限谱分布 

分 类 号：O211.64[理学—概率论与数理统计]