企业汇率避险能力研究——基于浙江省地市面板数据的实证分析  

作　　者：朱培金 

机构地区：[1]中国人民银行浙江省分行

出　　处：《甘肃金融》2024年第3期45-52,共8页Gansu Finance

摘　　要：当前对外开放持续推进,汇率双向波动加大成为常态,在企业汇率中性理念深入推进中,汇率风险管理是当前企业最为关心的话题,也是稳外贸稳外资工作的重要组成部分。本文在厘清浙江省汇率避险现状及问题的情况下,通过浙江省11个地市的面板数据模型,检验了汇率避险的实证情况,结果显示:浙江省各地市自发的汇率避险需求差异较大,汇率波动是企业汇率避险的重要因素,信贷供给提升企业汇率避险需求,外汇衍生品供给不足以及政策推动作用尚未显现。基于此,提出了加大汇率避险理念宣传、完善政策支持体系、优化汇率避险产品、提升汇率避险服务质量等四方面政策建议,合力“几家抬”优势,提升企业汇率避险水平。

关 键 词：汇率波动 汇率避险 套保率 外汇衍生品 面板数据模型 

分 类 号：F832.6[经济管理—金融学]