基于两大资金行业选择的SVR模型多因子选股策略  

Multi-factor Stock Selection Strategy of SVR Model Based on the Choice of Two Capital Industries

作　　者：鲁烨超 

机构地区：[1]杭州电子科技大学,浙江杭州310018

出　　处：《商展经济》2024年第9期85-88,共4页Trade Fair Economy

摘　　要：随着科技的进步,量化工具在投资领域的应用前景越来越广阔。本文通过构建基于北向资金、主动资金的资金指标筛选行业,Alphalens筛选有效因子,构建因子池,使用SVR模型对训练集进行学习,通过参数调整提高预测胜率,对股票排序,构建股票池,并运用RSRS择时模型选择买卖时机。研究发现,以2020年1月1日—2021年7月28日的沪市300与深市300股票池的数据进行回测,回测结果策略收益明显跑赢了大盘,表明本策略对投资者具有一定的参考价值。

关 键 词：北向资金 资金指标 多因子选股 机器学习 SVR模型 RSRS择时模型 

分 类 号：F832.5[经济管理—金融学] F406.71