风险承担、净息差趋势与银行稳定发展研究——基于2009-2019年商业银行面板数据的实验证据  

Research on Banks'Stable Development Based on Risk-taking and Net Interest Margin Trends:An Empirical Analysis Based on Panel Data of Commercial Banks from 2009 to 2019

作　　者：孙青志 刘锡良[1] Sun Qingzhi;Liu Xiliang

机构地区：[1]西南财经大学中国金融研究院,四川成都610074

出　　处：《复印报刊资料（金融与保险）》2023年第11期68-76,共9页FINANCE AND INSURANCE

基　　金：国家重大社科基金项目(20&ZD081)。

摘　　要：基于Ho和Saunders的做市商模型,引入监管资本约束,优化调整净息差理论模型,定量解释风险承担与净息差及银行稳定机制。运用线性回归模型及其辅助分析方法,依据30家银行2009-2019年面板数据,考量风险承担、净息差趋势与银行稳定发展的实验证据。结果显示:风险承担与净息差呈现倒“U”形关系;区域经济市场化程度对促进银行发展具有稳定效应,风险承担能力对优化净息差区间存在规模效应。鉴于此,银行应加强风险承担与净息差趋势管理,充分运用市场机制配置信贷资源服务实体经济,积极完善银行治理,提高发展的稳定性。

关 键 词：风险承担 净息差 资产质量 稳定发展 

分 类 号：F832.33[经济管理—金融学]