国际粮食价格对中国大豆价格的动态冲击效应研究  

作　　者：陈亮 

机构地区：[1]兰州财经大学统计学院,甘肃兰州730101

出　　处：《统计与管理》2023年第7期109-117,共9页Statistics and Management

基　　金：甘肃省科技厅技术创新引导计划-软科学专项“甘肃数字经济:规模测度、影响因素及其对高质量发展的效应研究”(21CX6ZA089)。

摘　　要：为研究国际不同品种粮食价格对国内大豆价格的动态冲击,厘清国际不同品种粮食价格与国内大豆价格的转换机制,基于2002—2022年国内外粮食价格月度数据,采用非线性Granger因果检验方法考察国际粮食价格对中国粮食价格的传导机制,并运用TVP-SV-VAR模型分析了国际粮食价格对中国大豆价格的动态冲击效应。结果表明:国际不同品种粮食价格对国内大豆价格的冲击具有明显的时变性特征,2012年以前冲击较为剧烈,2012年以后冲击相对平稳。国际玉米价格、国际大米价格、国际大豆价格对国内大豆价格以正向冲击为主,而国际小麦价格对国内大豆价格冲击则以负向为主,但近年来表现为正负交替冲击响应。国际粮食价格对国内大豆价格的冲击在不同时点的冲击力度和持续时间表现出显著差异,不同品种国际粮食价格对国内大豆价格的冲击在同一时点也存在差异。从冲击强度来看,国内大豆对国际不同粮食品种价格的冲击存在差异,对国际玉米的冲击最大,其次是国际大豆,再次是国际大米,对国际小麦的冲击最小。从冲击的方向上看,国内大豆对国际不同品种粮食价格的中长期冲击多数时期为正向冲击。

关 键 词：大豆价格 传导效应 TVP-SV-VAR模型 

分 类 号：F32[经济管理—产业经济]