突发事件下河北省金融风险的识别与预测研究  

作　　者：肖倩[1] 王立斌[1] 唐杰 

机构地区：[1]河北金融学院,河北保定071000 [2]国网雄安新区供电公司,河北保定071000

出　　处：《统计与管理》2023年第3期57-61,共5页Statistics and Management

基　　金：河北省社科基金项目“突发事件下我省金融风险的识别与预测研究”(HB21YJ036)。

摘　　要：本文以突发事件下我国金融市场的风险为出发点,充分发挥波动理论、预期理论等核心方法的风险解释优势。本文首先准确定义突发事件下人民对未来经济预期的基本状态,制定切实科学的经济预期评估指标与分类标准,建立系统的经济预期评估体系,保证经济预期研判的完整性、科学性;其次,针对现有的波动理论,建立具有体制转换周期特征的随机波动系统,融入体制转换因子与经济预期因子,精准分析突发事件下我省金融风险的一般规律;再次,对某一金融行业与关键金融市场的核心数据,运用统计与优化的方法,对收集的数据进行清洗、处理,确保系统参数估计的科学性与有效性;最后,对金融市场的风险进行实证研究,并对未来金融市场风险进行预测研究,检验新型波动系统的稳定性与一致性。

关 键 词：波动理论 风险测度 体制转换 尖峰胖尾 

分 类 号：F201[经济管理—国民经济]