基于TVP-VAR对我国金融市场极端风险的研究  

作　　者：刘超 

机构地区：[1]首都经济贸易大学

出　　处：《管理学家》2024年第10期37-39,共3页Master Management

摘　　要：文章利用时变参数向量自回归频率连通性模型(TVP-VAR),研究了极端事件对我国金融市场风险溢出的影响。实证结果得出以下主要结论:我国股市是主要的净风险接受者,与内地股市相比,香港股市在金融危机中呈现出较高的波动风险;极端事件发生后,短期内我国各金融市场间的不对称风险溢出更加明显。文章旨在通过研究极端事件对我国金融市场的短期和长期影响,为政策制定者和投资者提供风险管理参考。

关 键 词：时变参数向量自回归频率连通性模型 极端风险溢出 金融市场 香港股市 

分 类 号：F222[经济管理—国民经济]